Stochastisches Wachstum: Methoden und Anwendungen

Dr. Christiane Clemens (Universität Hannover) - 23.-25. Juni 2004

Die Berücksichtigung stochastischer Einflüsse gewinnt zunehmend an Bedeutung
in der Analyse dynamischer Wirtschaftsprozesse. Die Veranstaltungen
sollen einen ersten, zweckorientierten Einblick in die formalen Grundlagen
und die modelltechnische Seite zeitkontinuierlicher stochastischer Prozesse
sowie deren Anwendungen im Bereich der dynamischen Wirtschaftstheorie
geben.

 

Block A: Mittwoch, 23.6.2004. Raum: ML E13. Zeit: 13:15-16:45.
Zeitkontinuierliche Diffusionsprozesse
- Grundlagen
- Stochastische Differentialgleichungen

Block B: Donnerstag, 24.6.2004. Raum: LFW E14. Zeit: 10:15-14:45.
Stochastische Wachstumstheorie
- Das C-CAPM als Basis der stochastischen Wachstumstheorie
- Erweiterungen rund um das C-CAPM

Block C: Freitag, 25.6.2004. Raum: ML E13. Zeit 10:15-14:45.
Weitere Anwendungsbereiche stochastischer Prozesse in der ökonomischen Theorie
- Unternehmenstheorie
- Jenseits der einfachen Brownschen Bewegung

 

Das vollständige Programm (inklusive Literaturangaben) können Sie hier herunterladen (Pdf-Datei, 147KB).

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Thomas Steger.